Menu

Miary wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych - Ewa Dziawgo

Cechy produktu

  • ISBN 9788381022217 
  • Autor Ewa Dziawgo 
  • Wydawnictwo CeDeWu 
  • Ilość stron 346 
  • Rok wydania 2018 

Opis

Narastająca globalizacja i integracja rynków finansowych kreujeją niemało nowych perspektyw i możliwości inwestycyjnych. Ale wrasta w dodatku ryzyko rynkowe. Rezultatem tego faktu jest poszukiwanie nowych metod i instrumentów zarządzania ryzykiem rynkowym, których umiejętne użycie wpłynie na ulepszenie wyników finansowych. Opcja egzotyczna jest nowoczesnym instrumentem inżynierii finansowej, który powstaje w wyniku modyfikacji funkcji wypłaty opcji standardowej. Niniejsza monografia jest oryginalnym opracowaniem zawierającym kompleksowe przedstawienie pomiaru wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych. Zawarte w książce wyniki przeprowadzonych badań: wskazują na duże różnice w kształtowaniu się wartości miar wrażliwości opcji egzotycznych i charakterystycznych, mogą ułatwić podjęcie mistrzowskich decyzji związanych z zarządzaniem ryzykiem. Pionierski charakter niniejszego opracowania jest niezaprzeczalną zaletą tej książki i wypełnia lukę w literaturze profesjonalnej na temat problematyki miar wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych.
  • Autorzy: Dziawgo Ewa
  • Ciężar: 0,545
  • Format: 16.0x23.0cm
  • ISBN: 9788381022217
  • Języki: polski
  • Kod wydawcy: 31095
  • Miejscowość: Warszawa
  • pojemność: 346
  • Oprawa: Miękka
  • PKWiU: 58.11.19
  • Podtytuł: Istota - Własności - Porównanie z opcją standardową
  • Rok wydania: 2018
  • rodzaj publikacji: KS
  • Wydanie: 2
  • Wydawca: CeDeWu
  • Wysokość: 18

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.