Menu

Modele zdarzeń konkurujących i ich zastosowanie w ocenie ryzyka niewypłacalności pożyczkobiorcy - Ewa Wycinka (opr. miękka)

Cechy produktu

  • ISBN 9788378658269 
  • Oprawa miękka 
  • Autor Ewa Wycinka 
  • Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 
  • Ilość stron 270 
  • Rok wydania 2019 

Opis

Metody analizy czasu trwania są coraz częściej wykorzystywane w ekonomii do badania min. Czasu trwania bezrobocia, analizy przeżywalności przedsiębiorstw itp. Podstawowym mankamentem tych metod jest jednak założenie, iż wszystkie jednostki muszą odczuć zdarzenia. Modele zdarzeń konkurujących uogólniają metody analizy czasu trwania (analizy przeżycia) na przypadek realnych przeróżnych przyczyn zdarzeń. Uwzględnienie przyczyn zdarzeń daje możliwość szerszych, a na dodatek bardziej słusznych badań przeróżnych zjawisk, niżeli analiza trwania bez względu na przyczynę. W monografii podjęto próbę kompleksowego przedstawienia istoty zdarzeń konkurujących, funkcji je opisujących i scharakteryzowano wybraną grupę modeli służących do opisu rozkładów czasów trwania do wystąpienia zdarzeń konkurujących.

Jednym z zagadnień, które może być analizowane przy pomocy modeli zdarzeń konkurujących jest rozkład czasu do wystąpienia niewypłacalności, który bada się w analizie ryzyka kredytowego. Metody analizy czasu trwania są używane w modelowaniu prawdopodobieństwa niewypłacalności od wielu lat, jednak stosunkowo nową koncepcją jest uwzględnianie ryzyka wcześniejszej spłaty kredytu jako zdarzenia konkurującego w stosunku do ryzyka niewypłacalności. Proponowane do tej pory modele bądź ograniczały się do estymacji rozkładów brzegowych niewypłacalności i wcześniejszej spłaty bądź stosowano koncepcję populacji niejednorodnej, w której część jednostek jest narażona na wystąpienie zdarzenia, a pozostałe są odporne. Między tymi skrajnymi podejściami autorka dostrzegła lukę badawczą polegającą na możliwości badania subrozkładów zdarzeń konkurujących w populacji, w której wszystkie jednostki są narażone na wystąpienie jednego z dwóch konkurujących zdarzeń: niewypłacalności oraz wcześniejszej spłaty.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.