Menu

Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego

Cechy produktu

  • ISBN 9788380885370 
  • Autor Marta Małecka 
  • Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 
  • Ilość stron 181 
  • Rok wydania 2016 

Opis

Publikacja jest wyjątkowym spojrzeniem na teorię pomiaru ryzyka rynkowego, w szczególności za pomocą miar Value-at-Risk i Expected Shortfall, stanowiących fundament aktualnych koncepcji zarządzania ryzykiem. Problematyka podjęta w pracy jest nie tylko aktualna dziś, ale zyskuje na znaczeniu z racji coraz silniejszej zależności od gospodarki światowej oraz niestabilności skutkującej wzrastającym poziomem ryzyka rynkowego, zwłaszcza w okresie trwania kryzysów finansowych. Analizowane miary ryzyka rynkowego są zalecanym standardem pomiaru ryzyka przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Reguły te są w większości implementowane do prawa Unii Europejskiej i państw członkowskich, co sprawia, że miary zyskują spore wykorzystanie w codziennej praktyce bankowej, a potrzeba ich analizy, sposobów estymacji i weryfikacji staje się wyzwaniem o szerokiej doniosłości teoretycznej, jak i ergonomicznej. Przedstawione wyniki badań, poparte przykładami z przeróżnych obszarów rynku, stanowią istotną rekomendację równocześnie dla przedsiębiorstw wdrażających systemy zarządzania ryzykiem, jak i dla krajowych i międzynarodowych organów nadzorczych, opracowujących standardy weryfikacji modeli ryzyka w instytucjach finansowych. Książka stanowi zatem nadzwyczajny materiał przedstawiający w sposób kompleksowy obszar badania modeli ryzyka.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.